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編輯整理：清風劍客
一個交易系統都有哪些元素？應該如何分辨交易系統的優劣？今天起，我將介紹一些有實戰價值的量化交易系統，這些系統都經過了時間的沉淀，是可以盈利的系統，希望能給大家以啟迪，幫助大家更好的盈利。首先明確幾個要點：1、所有的技術指標都是價格變化的反映，指標是價格變化的結果，而不是原因，這就意味著再“好看”的指標，也隨時有變臉的可能，要對任何指標隨時保持警惕，而不是盲目的崇拜和信任。2、行情變化的根本在“人”，所有的交易系統一定是有局限的：/ 1）、時間局限：所有的交易系統一定有失效的時間，有些是開始有效，后來無效，最后又有效，比如某些追蹤趨勢或震蕩的系統；有些是開始有效，隨著變化效果越來越差，直至失效，比如某些復雜的量化交易策略。不同的只是在于有效和失效時間的長短和周期。2）、品種局限：客觀來說，市場上的不同品種具有不同的走勢特征，至少波動性和趨勢性不會完全相同，這意味著一個交易系統不一定能適用于所有的品種，比如銀行股和小盤股（所謂的小盤股“股性活”）、期貨里的工業品和農業品。或者再進一步，我們可以這樣理解：同一個交易系統對不同的交易品種，有著不同的盈利和虧損的周期，這個周期可能很短：幾周、幾個月，我們能夠熬過去；也可能很長：幾年、十幾年甚至幾十年，這期間怎么交易怎么虧，完全不適合交易。這也是不能完全信任系統回測和參數優化的原因之一。所以在量化交易中，品種的選擇至關重要。3）、執行的局限：對于執行交易系統的人來說，如果機械的執行交易系統，隨著時間的流逝，有可能系統已經不適合當前的行情而不自知；如果對交易系統進行人為干預，又怎么能確定自己的干預一定符合當前的行情？這是一個兩難的選擇。3、任何技術指標和基于技術指標的交易系統，都不過是高開低收的計算+不同周期的前后平移，原理的相似導致共振很常見。一旦一個品種出現趨勢行情，不同的趨勢指標或系統會做出相同的反應，只是時間的先后而已。所以，要避免單純以共振作為開平倉的依據（作為資金管理的一部分是可以的，比如根據信號出現的順序分批開平倉以控制風險）。交易系統名稱：基于k線中點突破高點均線的做多交易系統適用周期：日線、周線、月線原理：常見的突破往往以高低點或收盤價作為計算的依據，但如果把一根k視為一個整體，能夠體現整體突破的，不是收盤價，而是整根k線的中值，因為中值的上移意味著價格中樞的上移。系統準備：1、計算前5日最高價的均線，并且向右平移一個單位，把這根均線命名為：Highma5。（假設當前k線為T，計算T-6日到T-1日的最高價均線。）2、 計算前5日最低價的均線，并且向右平移一個單位，把這根均線命名為：lowma5。（假設當前k線為T，計算T-6日到T-1日的最低價均線。）3、計算5日前k線中點的5日均線，命名為：Midprice5。（設當前k線為T，計算T-9日到T-5日每根k線的中點，計算出這五天中點的平均值）4、定義一根K線R，R要符合以下特征：1）、R的中點（/(HIGH+LOW/)÷2）要高于T-1日的最高價。2）、R的振幅（HIGH-LOW）要大于T-1日的振幅。入手條件：如果K線R的收盤價高于Highma5，在下一個k線（T+1）以開盤價買入；。平倉條件：1）、入手后，5個K線內（T+5）以中軌均線Midprice5止損;2）、持超過5個K線后，用下軌均線Lowma5止損。系統源碼{ 名稱: 基于K線中點突破高點均線的交易系統（做多） }AUTOFILTER;HMA5:REF/(MA/(H,5/),1/);{平移前一日的5日高點均線到當前K線}LMA5:=REF/(MA/(L,5/),1/);{平移前一日的5日低點均線到當前K線}MIDPRICE:=REF/(MA/(/(L+H/)//2,5/),5/);{平移5日前的中點5日均線到當前K線}MIDR:=/(L+H/)//2;{當前K線中點}R:=H-L;{當前K線振幅}BUY/(/(REF/(C,1/)/>=REF/(HMA5,1/)/) AND/( MIDR/>=REF/(MIDR,1/)/)AND /(R/>REF/(R,1/)/),LOW/);{假如前一天收盤價高于當前}SELL/(LOW/<=midprice and=""/>/</>SELL/(LOW/<=lma and="" buybars=""/>5,HIGH/);信號顯示
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